下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A. Credit Metrics的本质是VaR模型 B. Credit Metrics只能用于计算交...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

选项 A. Credit Metrics的本质是VaR模型 B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR C. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 D. Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

答案 ACE

解析 B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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错误信息

消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A. Credit Metrics的本质是VaR模型 B. Credit Metrics只能用于计算交...

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