下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是（）。A.期权有效期限越长，期权价值越大 B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大 C.无风险利率越小，期权...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是（）。

选项 A.期权有效期限越长，期权价值越大 B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大 C.无风险利率越小，期权价值越大 D.标的资产市场价格越高，期权价值越大

答案 C

解析 C项，无风险利率越小，推迟购买的价值越小，期权价值越小。

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文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php
位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>