关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。

选项 A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D.存在模型风险 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

答案 ABCE

解析计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动；②风险计量的结果受制于历史周期的长度；③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强；④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。

分享到：

错误信息

消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率...

相关内容：历史,模拟法,说法,肥尾,现象,风险,包含着,变化,历史数据,度量,突发,收益率

猜你喜欢

错误信息