假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，利率变化使银行的价值变化（）亿元。

选项 A.8.53 B.-8.53 C.9.00 D.-9.00

答案 B

解析久期公式为△P=-PxDx△y÷( 1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。DA是资产久期，DL是负债久期，都是公式中的D;资产A和负债L都是公式中的P;△y=5.5%-5%=0.5%;y是现在的年利率。那么，资产的变化值△P=-1 000x5x0.005÷1.055;负债的变化值=-800x4x0.005÷1.055，资产与负债两者相减得出价值变化(-1 000x5+800x4)x0.005÷1.055=-8.53。

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错误信息

消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果...

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