下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。 A在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于在险价值VaR说法正确的是（）。 A在险价值是指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失 B用数字公式来表示，VaR就是如下方程的解：Prob（Δπ≤-VaR）=1-α% C VaR实际上是某个概率分布的点位数 D计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少