如果ρ=1和σ△F=σ△S,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为()。A 0.5 B 1 C 2 D 3

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 如果ρ=1和σ△F=σ△S,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为()。
选项 A 0.5 B 1 C 2 D 3
答案 B
解析 如果ρ=1和σ△F=σ△S,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为1。

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