假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和D...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（　　）万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01

选项 A.24．50 B.20．45 C.16．37 D.16．24

答案 A

解析为保证配置在各期限国债期货的DV01基本相同，投资者应在买人100手10年期国债期货的同时，买人(81．79*100)／39．51=207(手)的2年期国债期货和(81．79*100)／54．31=151(手)的5年期国债期货。最后损益为：(109．938-109．742)100*20* 207+(121．242-120．695)100 * 10*151+(130．641-129．828)100*10 * 100=8．1144+8．2597+8．1300=24．5041(万美元)≈24．50(万美元)。

分享到：

错误信息

消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和D...

相关内容：投资者,期限,美国,国债,收益率,平行,买人,年期,期货,投资,策略,价格

猜你喜欢

错误信息