当场内期权组台的Delta与场外期权台约的Delta出现过度偏离时，金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应。（）

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题当场内期权组台的Delta与场外期权台约的Delta出现过度偏离时，金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应。（）

选项

答案对

解析随着建仓的完成，金融机构要定期监控其持仓。避免场内期权组含的Delta过度偏离于场外期权合约的Delta，并在出现过度偏离时调整场内期权组合的头寸。

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错误啦！

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位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>