在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（　　）。A.0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K. B.CE≥Max[S0-Ke-rt，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（　　）。

选项 A.0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K. B.CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0]. C.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE（K1）≥CE（K2），PE（K1）≤PE（K2），该原则同样适应于美式期权 D.其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2），PA（t1）≤PA（t2），该原则同样适用于欧式期权

答案 ABC

解析 CE欧式看涨期权的价格K执行价PE欧式看跌期权的价格S0资产的期初价格CA美式看涨期权的价格r年无风险利率PA美式看跌期权的价格t期权到期时间其中D应该是：其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2）， PA（t1）≤PA（t2），欧式期权不适应于该原则。考点：期权平价公式

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错误信息

消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（　　）。A.0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K. B.CE≥Max[S0-Ke-rt，...

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