某基金现有资产为 40 亿元，修正久期为 7.5；负债为 50 亿元，修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某基金现有资产为 40 亿元，修正久期为 7.5；负债为 50 亿元，修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期*负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。

选项 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

答案 A

解析久期缺口=7.5-5.6*50/40=0.5。

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消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php
位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最...

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