共用题干某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12000点的恒指看跌期权。

选项该套利最大亏损为( )点。(不计手续费) A:200 B:400 C:800 D:1000

答案 C

解析 1.根据题意可知该套利为买入宽跨式套利。买入宽跨式套利的策略为：以较低的执行价格买入看跌期权，并以较高的执行价格买入看涨期权。 2.买入宽跨式套利的最大亏损为支付的全部权利金，即500+300=800(点)。 3.低平衡点(P1)=低执行价格-权利金=12000-800=11200(点)，高平衡点(P2)=高执行价格+权利金=12500+800=13300(点)。当恒指跌破11200点时和上涨超过13300点时套利盈利。 4.对于买入宽跨式套利，当恒指超过11200点且低于13300点时，会亏损。

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消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

共用题干某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为...

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