共用题干2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903月合约(13470元/吨)价差达285元，通过计算，棉花两个月的套...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903月合约(13470元/吨)价差达285元，通过计算，棉花两个月的套利成本是207.34元。根据信息回答下列问题。

选项该投资策略的核心在于( )。 A:月间价差的确定 B:价差的变动幅度 C:持有成本的计算 D:收益率的计算

答案 C

解析 1.由于两个月的期货合约价差大于套利成本，存在跨期套利机会，远月合约价格高于近月合约价格，则买入近月合约，卖出远月合约进行套利。 2.同一期货品种，当远期和近期合约的价差大于其持有成本时，出现的买近期抛远期的套利机会，即为正向可交割跨期套利。 3.进行正向可交割跨期套利的核心在于持有成本的计算。当某一期货品种月间价差大于持有成本时，就可以考虑进行正向可交割跨期套利交易。

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错误信息

消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

共用题干2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903月合约(13470元/吨)价差达285元，通过计算，棉花两个月的套...

相关内容：题干,2008年,郑州,交易所,棉花,0901月,合约,13185元,0903月,13470元,价差,285元

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