共用题干假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0,02。回答下列问题。下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是( ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0,02。回答下列问题。

选项下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是( )。 A:Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化 B:Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标 C:只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险 D:数学上，Gamma是Delta变化的频率

答案 B

解析 1.Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值得变化，是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。 2.根据Gamma=Delta的变化/期权标的物价格的变化，可知，Delta的变化=(11-10)×0.02=0.02，又因看涨期权的Delta为0.6，则Delta变为0.62，故D选项正确。

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消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

共用题干假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0,02。回答下列问题。下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是( ...

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