采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号X代表（）。A、期权的执行价格B、标的股票的市场价格C、标的股票价格的波动...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

公式中的符号X代表（）。

选项 A、期权的执行价格 B、标的股票的市场价格 C、标的股票价格的波动率 D、权证的价格

答案 A

解析 X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

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消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.
文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php
位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>