设有一个由鳩口5两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票在股票投资组合P中的投资比例相同,并且这两个股票的收 益率的方差相等。那么当股票A和股票B之间...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 设有一个由鳩口5两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票在股票投资组合P中的投资比例相同,并且这两个股票的收 益率的方差相等。那么当股票A和股票B之间的相关系数()。 A、为1时,组合的方差为A的方差 B、为-1时,组合的方差为零 C、为0时,组合的方差为A的方差 D、为0时,组合的方差大于A的方差
选项
答案 AB
解析 当相关系数为1时,A和B的组合线为一条直线,因为A和B的方差相等,因此组合线上的方差都与A的方差相同。当相关 系数为-1时,组合线上只有一点的方差为0,刚好是A和B资比例相同的点,因此也正确。当相关系数为0时,A和B的 组合线为一条曲线,组合的方差都比A的方差小。

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