在计算VaR的各种方法中,()的计算涉及到随机摸拟过程。A、回归分析法B、德尔塔-正态分布法C、历史模拟法D、蒙特卡罗模拟法

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在计算VaR的各种方法中,()的计算涉及到随机摸拟过程。 A、回归分析法 B、德尔塔-正态分布法 C、历史模拟法 D、蒙特卡罗模拟法
选项
答案 D
解析 历史模拟法计算的VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益有可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分 位数计算VaR。蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与此类似,不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值, 而是通过随机数模拟得到。

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