假设某基金的投资组合包括3种股票，其股价分别为20美元、30美元与10美元，股票数量分别为3万、2万与4万股，β系数分别为0.8、1.2与1.5。那么，下...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设某基金的投资组合包括3种股票，其股价分别为20美元、30美元与10美元，股票数量分别为3万、2万与4万股，β系数分别为0.8、1.2与1.5。那么，下列说法中正确的有（）。 A.投资组合β系数=1.125 B.投资组合β系数=3.5 C.假设上海股指期货单张合约的价值是100000元；则套期保值合约份数为56份 D.假设上海股指期货单张合约的价值是100000元；则套期保值合约份数为18份

选项

答案 AD

解析投资组合β系数=（20×30000×0.8+30×20000×1.2+10×40000×1.5）/（20×30000+30×20000+10×40000）=1800000/1600000=1.125；假设上海股指期货单张合约的价值是100000元，则期货合约分数=（1600000/100000）×1.125=18份。

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