国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。A.90%~99% B.90%~95%C.95%~99% D.9...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。 A.90%~99% B.90%~95% C.95%~99% D.95%~99.9%
选项
答案 C
解析 【考点】熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节,P400。

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