资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求： (1)计算资产组合M的标准差率； (2)判断资产组合M和N哪个风险更大？ (3)为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？ (4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

选项

答案

解析 (1)资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55 (2)资产组合N的标准差率为1.2小于资产组合M的标准差率1.55,故资产组合M的风险更大。 (3)设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X,则：18%X+13%×(1-X)=16%,求得：X=60%,为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。 (4)张某在资产组合M(高风险）上投资的最低比例是60%,而在资产组合N(低风险）上投资的最高比例是40%;而赵某投资于资产组合M(高风险）和N(低风险）的资金比例分别为30%和70%。由于赵某投资于资产组合M(高风险）的比例低于张某投资于资产组合M(高风险）的比例，因此赵某更厌恶风险。

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错误信息

消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N...

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