下列各项中,()是对某金融机构置信水平为95%,时间为1天,所持股票组合的VaR=300万美元的正确解释。A、明天该股票组合可有95%的把握保证,其最...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列各项中,()是对某金融机构置信水平为95%,时间为1天,所持股票组合的VaR=300万美元的正确解释。 A、明天该股票组合可有95%的把握保证,其最小盈利不会低于300万美元 B、明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过300万美元 C、明天该股票组合最大损失超过300万美元的可能性可有95% D、以上都不对
选项
答案 B
解析 含义是明天该股票组合可有95%的把握保证,其最大损失不会超过300万美元,或者是明天该股票组合最大损失超过300万美元的可能性只有5%。

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